Leandro,
Conforme conhecimentos adquiridos aqui no fórum, tomar o shake com leite atrasa na absorção, logo, não teria sentindo algum fazer isso, porque em vários tópicos de diversas fontes informam que depois do treino existe a janela da oportunidade, que é a hora onde o corpo consegue absorver mais nutrientes.
Ps: É o que acho.