Boa tarde amigo, espero que esteja tudo bem com você.
Você está certíssimo, a ocorrência dessa dor de cabeça aguda deve ser levada ao médico o quanto antes.
O ideal seria a solicitação de pelo menos um TC, RM ou ainda uma arteriografia para sanar quaisquer dúvida.
Quando o quadro se arrasta, começa pela manhã ou evolui durante o treino, pode ser por conta de restrições na dieta, mas essa forma aguda você deve investigar junto ao seu médico.